5.17 卡尔曼滤波
有没有朋友懂如何用卡尔曼滤波进行金融数据分析的？
近来看了一些金融数据分析的资料。 其中有提到用卡尔曼滤波进行数据处理。
比如下面的文章:
http://jonathankinlay.com/?p=1185
由于是EE背景，对滤波很有感情，所以看到卡尔曼滤波的处理方法，感觉很是兴奋。
但是文章没太懂，想找懂这块的朋友相互交流。
如果有相关书籍能够推荐就太好了。
@llhe：
应该很好理解吧，配对交易很重要的是计算配对的比例，而比例是时变的，这就涉及到估计对冲系数的问题，卡尔曼滤波就是用来干这个的。我猜你简单的用滑动平均可能也可以的。刚开始学习，纸上谈兵多交流