营业收入增长率+市盈率
策略思路:
买入A股中同时满足以下条件的股票:
- 营业收入增长率最大的200只股票
- 市盈率最低的200只股票
实际操作中,总是持有满足上述两个条件的股票集合的交集,按月调仓
start = '2015-01-01' # 回测起始时间
end = '2016-01-01' # 回测结束时间
benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
capital_base = 100000 # 起始资金
freq = 'd' # 策略类型,'d'表示日间策略使用日线回测,'m'表示日内策略使用分钟线回测
refresh_rate = 20 # 调仓频率,表示执行handle_data的时间间隔,若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日,若freq = 'm'时间间隔为分钟
# 证券池,支持股票和基金
# 股票池设为营业收入增长率最大的200只股票与市盈率最低的200只股票的交集
universe = StockScreener(Factor.OperatingRevenueGrowRate.nlarge(200) & Factor.PE.nsmall(200))
def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态
pass
def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令
buylist = {stk:0 for stk in account.universe}
# 不满足条件的股票,清仓
for s in account.valid_secpos:
if s not in buylist:
order_to(s, 0)
# 满足条件的股票,不管多少只,都等仓位买入
v = account.referencePortfolioValue / len(buylist) # 每只股票买入金额
for s in buylist:
# 计算每只股票买卖股数: 正数为买入,负数为卖出
buylist[s] = v / account.referencePrice[s] - account.valid_secpos.get(s, 0)
for s in sorted(buylist, key=buylist.get):
order(s, buylist[s])